Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 21 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,9.
Тестовые задания
Укажите или напишите номер правильного ответа
1. Коэффициент детерминации показывает:
a) на сколько единиц изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 единицу;
b) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1%;
c) долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной;
d) во сколько раз изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 единицу.

2. В линейной регрессии Y = аХ + b +e параметрами уравнения являются
a) X и Y;
b) а и b;
c) Y и ;
d) а и Y.

3.Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной парной модели регрессии:
a) с ростом X показатель Y > 0;
b) с ростом X показатель Y растет;
c) с ростом X показатель Y убывает;
d) с уменьшением X показатель Y растет.

4. Коэффициенты уравнения множественной регрессии характеризуют:
a) совместное влияние факторов на результирующий показатель;
b) чистое влияние каждого фактора на результирующий показатель;
c) зависимость факторов друг от друга;
d) существенность факторов регрессионной модели.

5. Фиктивной переменной считают переменную, которая
a) описывает качественный признак в количественном виде;
b) принимает значения 0 и 1;
c) в действительности не существует;
d) принимает только целые значения.

6. Причины автокорреляции остатков:
a) исследование неоднородных объектов;
b) ошибки измерений;
c) наличие зависимости между объясняющей переменной и возмущениями модели;
d) ошибки спецификации.

7. В каком случае можно говорить об отсутствии гетероскедастичности:
a) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 1;
b) статистика Дарбина-Уотсона равна 0;
c) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен -1;
d) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 0.

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, повторяющихся через определенные промежутки времени?
a) тренд;
b) сезонная компонента;
c) коррелограмма;
d) случайная компонента.

9. Автокорреляционная функция - это
a) зависимость уровней ряда от предыдущих уровней этого ряда;
b) зависимость коэффициентов автокорреляции от порядка;
c) зависимость уровней ряда от времени;
d) зависимость уровней ряда от другого параметра.

10. Для оценки параметров идентифицируемого уравнения применяют
a) двухшаговый МНК;
b) МНК;
c) косвенный МНК;
d) обобщенный МНК.

Библиографический список
1. Гладилин, А.В. Эконометрика: учеб. пособие для вузов / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов.- М.: КноРус, 2006.
2. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учеб. для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2008.
3. Методические указания по выполнению контрольной работы. – Новосибирск, 2016.
4. Эконометрика: учеб. для вузов по специальности 061700 "Статистика" / [И.И. Елисеева и др.] ; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2007.