Вариант 01 МУ 2017 |
450,00 ₽
Просмотров: 312
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Эконометрика |
Тема/вариант: | Вариант 01 МУ 2017 |
Объем работы: | 17 |
ВУЗ: | НГУЭиУ |
Дата выполнения: | 2019-10-24 |
Размер файла, тип файла: | 674.5 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
Методические указания по выполнению контрольной работы (497 Kb)
Автор: Пудова М.В. Год издания: 2017 |
Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
домохозяйство |
Накопления, y |
Доход, x1 |
Стоимость имущества, x2 |
домохозяйство |
Накопления, y |
Доход, x1 |
Стоимость имущества, x2 |
1 |
10,2 |
42,6 |
110,9 |
12 |
25,4 |
65,1 |
63,1 |
2 |
35 |
98,2 |
107 |
13 |
8 |
32,1 |
50,9 |
3 |
6,5 |
29,7 |
71,7 |
14 |
31,4 |
80,5 |
66 |
4 |
28,8 |
78,6 |
74,7 |
15 |
11,4 |
54,4 |
76,1 |
5 |
29,7 |
79,4 |
116,5 |
16 |
23,7 |
52,1 |
44,3 |
6 |
6,5 |
44,8 |
116,3 |
17 |
27 |
46,3 |
26,9 |
7 |
27,2 |
60,7 |
135,5 |
18 |
19,3 |
40,3 |
25,2 |
8 |
18,1 |
32,6 |
70 |
19 |
25,8 |
51,9 |
25 |
9 |
9,3 |
25,7 |
97,7 |
20 |
32,8 |
73,3 |
43,8 |
10 |
25,8 |
66,4 |
83,9 |
21 |
37,3 |
75,3 |
41,6 |
11 |
10,2 |
42,6 |
110,9 |
22 |
25,4 |
65,1 |
63,1 |
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. и стоимостью имущества 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991-2004 г.г.
Год |
Объем платных услуг, млн. руб. |
Год |
Объем платных услуг, млн. руб. |
1991 |
12,7 |
1998 |
15,1 |
1992 |
13,1 |
1999 |
16,1 |
1993 |
13 |
2000 |
18,5 |
1994 |
14 |
2001 |
14,4 |
1995 |
15,5 |
2002 |
17,2 |
1996 |
18,1 |
2003 |
16,3 |
1997 |
18,4 |
2004 |
18,9 |
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,95.
Тестовые задания
Укажите или напишите номер правильного ответа.
1. Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:
a) 1,2;
b) -0,82;
c) 0,92;
d) -0,24.
2. Остаточная дисперсия для уравнения парной регрессии, построенного по n переменным, вычисляется по формуле:
3. В каком случае модель считается адекватной изучаемому процессу:
a) F<Fтаб;
b) F=Fтаб;
c) F>Fтаб;
d) значение коэффициента корреляции больше 0,9.
4. Оценить значимость коэффициентов в линейной множественной модели можно с помощью
a) коэффициента корреляции;
b) коэффициента автокорреляции;
c) критерия Стьюдента;
d) критерия Фишера.
5. Метод устранения мультиколлинеарности:
a) введение в модель фиктивных переменных;
b) отбор наиболее информативных переменных;
c) упорядочение переменных по возрастанию фактора;
d) нормирование значений переменных.
6. Наличие гетероскедастичности можно определить, используя критерий
a) Голдфельда-Кванта;
b) Дарбина-Уотсона;
c) Стьюдента;
d) Фишера.
7. Значение статистики Дарбина-Уотсона равно 0. Это говорит:
a) о наличии положительной автокорреляции остатков;
b) об отсутствии влияния факторов на результирующий показатель;
c) об отсутствии гетероскедастичности;
d) об отсутствии автокорреляции остатков.
8. Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются:
a) периодическим воздействием на величину экономического показателя ;
b) случайным воздействием на уровень временного ряда;
c) долговременным воздействием на уровень временного ряда
d) возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени.
9. Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то в качестве трендовой модели можно использовать
a) логарифмический тренд;
b) экспоненциальный тренд;
c) линейный тренд;
d) логистическую функцию.
10. Структурной формой модели называют:
a) систему рекурсивных уравнений;
b) систему взаимосвязанных уравнений;
c) систему независимых уравнений;
d) уравнений с фиксированным набором факторов.
Библиографический список
1. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учеб. для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2008.
2. Методические указания по выполнению контрольной работы. – Новосибирск, 2017.
3. Практикум по эконометрике: учеб. для экон. вузов / [И.И. Елисеева и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2005.
4. Салманов, О.Н. Эконометрика: учеб. пособие / О.Н. Салманов. – М.: Экономистъ, 2006.
Сообщить другу