Работа выполнена в расширении doc

Стратегия и тактика управления портфелем ценных бумаг

Содержание

Введение
1.    Теоретические аспекты  портфельного инвестирования
1.1    Сущность портфеля ценных бумаг   
1.2 Основы формирования портфеля ценных бумаг
1.3 Понятие, этапы и виды управления портфелем ценных бумаг
2.    Анализ основных стратегий управления портфелем ценных бумаг
2.1 Пассивные и активные стратегии   
2.2 Основные виды инвестиционных стратегий управления портфелем   
3. Анализ стратегий  управления портфелями на примере Альфа Банка   
Заключение   
Список литературы

Введение

Портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, т. е. с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям. Основная задача портфельного инвестирования - улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации. Развитие рынка ценных бумаг является одним из условий достижения стратегических целей, предполагающих обеспечение нового качественного роста российской экономики. Именно через механизм рынка ценных бумаг осуществляется перераспределения финансовых ресурсов в наиболее эффективные отрасли экономики. Но на рынке ценных бумаг необходимо учитывать оптимальное сочетание риска и доходности. В связи с этим на современном этапе развития российского рынка ценных бумаг тема формирования и управление портфелем ценных бумаг приобретает особую актуальность. Актуальность темы исследования и её практическая значимость определили цель работы.
Цель работы – проанализировать основные стратегии и тактики управления портфелем ценных бумаг.
Задачи работы:
- определить сущность портфеля ценных бумаг и особенности его формирования;
- выделить понятие этапы и виды управления портфелем ценных бумаг;
- проанализировать основные стратегии управления портфелем ценных бумаг;
- провести анализ стратегий управлений портфелями на примере Альфа Банка.
Объект исследования – портфель ценных бумаг. Предмет исследования – стратегия и тактика управления портфелем ценных бумаг.

Список литературы

1.    Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) // [http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114717]
2.    Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об инвестиционных фондах" // [http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=122628]
3.    Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: Эльга-Н, Ника –Центр, 2009 – 448 с.
4.    Бродунов А.Н. Рынок ценных бумаг. Учебный курс // [http://www.e-college.ru/xbooks/xbook097/book/index/index.html?go=part-012*page.htm]
5.    Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2007.
6.    Деревягин А.С. Оценка инвестиционного потенциала компании// Справочник экономиста, 2011. - №8
7.    Едронова В.Н., Новожилова Т.Н. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Магистр, 2007. – 684 с.
8.    Зотов В.П. Ценные бумаги и биржевое дело: Учебное пособие. – Кемерово: Кузбассиздат, 2005. – 244 с.
9.    Инвестиционная деятельность / под ред Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой.  – М.: Кнорус, 2008. – 432 с.
10.    Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов. – М.: Экономистъ, 2006. – 687 с.
11.    Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент /В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 768 с.
12.    Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Феникс, 2007. – 496 с.
13.    Кравцова Г.И., Берзинь Е.В., Шелег Е.М., Корчагин О.И. Фондовый рынок. Учебное пособие – Минск:  БГЭУ, 2008 – 327 с.
14.    Продченко И.А. Деньги. Кредит. Банки. Учебный курс// [http://www.e-college.ru/xbooks/xbook119/book/index/index.html]
15.    Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов / Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 567 с.
16.    Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов / Под ред. Иванова В.В., Шевцовой С.Г. – М.: КноРус, 2008. – 288 с.
17.    Официальный сайт Альфа Банка http://www.alfabank.ru