Тестовые заданияНеобходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.
1. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии:
a) метода наименьших квадратов;
b) корреляционно-регрессионного анализа;
c) дисперсионного анализа;
d) метода серий.

 2. Уравнение регрессии, описывающее зависимость удельных постоянныхрасходов от объема выпускаемой продукции   имеет вид:
y *  = 80 + 0,7 x . Чему может быть равен линейный коэффициент парной корреляции?
a)   -0,9;
b) 0,75;
c)   1,5;
d)  -0,75.

3. Линейный коэффициент парной корреляции для величин X   и Y равен 0,8. Чему равен коэффициент детерминации для линейного уравнения парной регрессии, построенного по этой выборке?
a) 0,64;
b) 0,894;
c) 0,2;
d) 0,4.

4. По 30 наблюдениям построено уравнение регрессии
1y*  = 3,7 +1,048x+ 0,532x2- 0,19x3 . Каким квантилем нужно воспользоваться при проверке статистической значимости коэффициентов частной корреляции для этого уравнения?
a) t0,975 (25) ; b) t0,95 (28) ; c) t0,975 (28) ;d) t0,95 (27) .

5. По формуле (X T X )-1 X TY
вычисляется
a) статистика χ2 для проверки наличия мультиколлинеарности в модели регрессии;
b) вектор оценок коэффициентов для уравнения множественной регрессии;
c) критерий для проверки адекватности модели;
d) прогнозное значение исследуемого показателя.

6. С помощью какого критерия проверяют наличие автокорреляции остатков?
a) Дарбина-Уотсона;
b) Фишера;
c) Голдфельда-Кванта;
d) Стьюдента.

7. Следствием гетероскедастичности является
a) несостоятельность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;
b) смещенность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;
c) неприменимость статистических тестов;
d) ненадежность оценок параметров уравнения, полученных по МНК.

8. Какая из составляющих временного ряда описывает конъюнктурные факторы, формирующие изменения анализируемого признака, обусловленные воздействием долговременных циклов экономической, демографической или солнечной активности
a) тренд;
b) сезонная составляющая;
c) циклическая составляющая;
d) случайная составляющая.

9. Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?
a) yt*= at+b+ε;
b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+ε;
с) yt*= ayt-1+b+ε;
d) yt*= a0+a1t+a2t2+b1δ1+ b2δ2+ ε.

10. Для каких видов систем параметры отдельных эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью обычного МНК?
a) система нормальных уравнений; b) система независимых уравнений; c) система рекурсивных уравнений;
d) система взаимозависимых уравнений.