Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.
1. По характеру различают связи:
а) функциональные и корреляционные;
б) функциональные, криволинейные и прямолинейные;
в) корреляционные и обратные;
г) статистические и прямые.

2. Коэффициент детерминации R2 для уравнения означает, что (выберите неверное утверждение): a) модель объясняет имеющиеся данные на 75%; y*  = 20x - 3
равен 0,75. Это
b) доля объясненной части вариации переменной Y вокруг своего среднего
составляет 0,75;
c) доля объясненной части вариации переменной Y вокруг своего среднего составляет 0,25;
d) доля необъясненной части вариации переменной Y вокруг своего среднего составляет 0,25.

3. При расчете коэффициента детерминации получен коэффициент наклона линии регрессии, равный -0,5. Это означает, что:
a) при увеличении независимой переменной на 1 ед. измерения, следует ожидать уменьшения зависимой переменной на 0,5 ед. измерения;
b) при увеличении независимой переменной на 1 ед. измерения, следует ожидать уменьшения зависимой переменной на 50%;
c) при увеличении независимой переменной на 1 ед. измерения, зависимая переменная уменьшится на 0,5 ед. измерения;
d) данное значение никак не интерпретируется.

4. Следствием мультиколлинеарности является
a) невозможность получить оценки параметров уравнения регрессии;
b) несостоятельность полученных оценок параметров уравнения регрессии;
c) смещенность оценок параметров уравнения регрессии;
d) увеличение стандартных ошибок параметров уравнения регрессии.

5. Модель множественной регрессии – это модель…
a) описывающая влияние множества факторов на исследуемый показатель;
b) построенная по множеству признаков;
c) для которой исследуемый показатель в каждой ситуации принимает множество значений;
d) имеющая множество интерпретаций.

6. Вывод о наличии гетероскедастичности делают, если
a) χ2 набл > χ2таб;
b) Fнабл > Fтаб;
c) χ2 набл < χ2таб;
d) Fнабл < Fтаб.
 
7. Если статистика Дарбина-Уотсона равна 4, это говорит
a) об отсутствии автокорреляции остатков;
b) о наличии положительной автокорреляции остатков;
c) о наличии отрицательной автокорреляции остатков;
d) о невозможности сделать вывод относительно  автокорреляции остатков.

8. В трендовой модели временного ряда уровни зависят…
a) от предыдущих значений уровней этого ряда;
b) от уровней другого ряда;
c) от времени;
d) от многих факторов.
 
9. По уравнению тренда для цены некоторого товара yt= 15 + 0,5t , построенному
по годовым данным, рассчитан прогноз цены на 2007 год, равный 18. Каков прогноз цены этого товара на 2008 год?
a) 1019;
b) 18,5;
c) 2022,5;
d) недостаточно данных для ответа.

10. Для оценки параметров приведенной формы модели используется
a) косвенный МНК;
b) двухшаговый  МНК;
c) МНК;
d) ее параметры нельзя оценить.