Вариант 09 Задача 1 |
100,00 ₽
Просмотров: 932
|
| Тип работы: | Контрольная |
| Название предмета: | Статистические методы оценки рисков предприятий |
| Тема/вариант: | Вариант 09 Задача 1 |
| Объем работы: | 4 |
| ВУЗ: | НГУЭиУ |
| Дата выполнения: | 2013-10-10 |
| Размер файла, тип файла: | 121 Kb, DOC |
| Прикрепленные файлы: |
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (215 Kb)
Автор: Серга ЛК Год издания: 2010 |
Задача 1
Имеются данные по региону о ценах и дивидендах по ценным бумагам за 1994–2000 гг.:
|
Ценные бумаги |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
1. Обыкновенные акции |
1060/5 |
1200/10 |
1300/12 |
1100/6 |
1040/2 |
1250/15 |
1300/16 |
|
2. Акции малых предприятий |
900/2 |
1500/20 |
1700/40 |
600/3 |
850/2 |
1400/30 |
1600/40 |
|
3. Привилегированные акции |
1030/2 |
1100/4 |
1250/10 |
1070/3 |
1020/1 |
1100/5 |
1200/7 |
|
4. Долгосрочные облигации предприятий |
1040/2 |
1050/2 |
1100/3 |
1030/2 |
1030/2 |
1080/4 |
1100/5 |
|
5. Долгосрочные государственные облигации |
1050/2 |
1050/2 |
1070/2 |
1020/2 |
1030/2 |
1050/2 |
1080/2 |
|
6. Государственные казначейские билеты |
1040/2 |
1040/1 |
1060/2 |
1010/0 |
1030/1 |
1050/2 |
1060/2 |
|
7. Облигации Государственного займа |
1030/3 |
1030/3 |
1050/3 |
1000/3 |
1040/3 |
1040/3 |
1050/3 |
Примечание. Номинал 1000 усл. денежных единиц (цена/дивиденды).
Определите за период 1994-1997 гг.:
1) чистую прибыль по ценным бумагам за каждый период в процентах;
2) среднюю прибыльность по каждой ценной бумаге в 1997 г.;
3) уровень риска каждой ценной бумаги в 1997 г. (применяя среднее квадратическое отклонение).
С помощью коэффициента корреляции оцените связь между доходностью ценных бумаг и уровнем риска.
Сделайте выводы и подготовьте рекомендации различным категориям инвесторов.
Сообщить другу