Вариант 03 |
450,00 ₽
Просмотров: 892
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Эконометрика |
Тема/вариант: | Вариант 03 |
Объем работы: | 15 |
ВУЗ: | НГУЭиУ |
Дата выполнения: | 2014-09-17 |
Размер файла, тип файла: | 639 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2 (681 Kb)
Автор: Пашкевич МГ, Пудова МВ Год издания: 2011 |
Ситуационная (практическая) задача № 1
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а так-же данные о доходности компании.
№ |
цена акции, долл. США |
доходность капитала, |
уровень дивидендов, |
|
цена акции, долл. США |
доходность капитала, |
уровень дивидендов, |
1 |
25 |
15,2 |
2,6 |
10 |
24 |
12,7 |
2,4 |
2 |
20 |
13,9 |
2,1 |
11 |
25 |
15,3 |
2,6 |
3 |
15 |
15,8 |
1,5 |
12 |
26 |
15,2 |
2,8 |
4 |
34 |
12,8 |
3,1 |
13 |
26 |
12,0 |
2,7 |
5 |
20 |
6,9 |
2,5 |
14 |
20 |
15,3 |
1,9 |
6 |
33 |
14,6 |
3,1 |
15 |
20 |
13,7 |
1,9 |
7 |
28 |
15,4 |
2,9 |
16 |
13 |
13,3 |
1,6 |
8 |
30 |
17,3 |
2,8 |
17 |
21 |
15,1 |
2,4 |
9 |
23 |
13,7 |
2,4 |
18 |
31 |
15,0 |
3,0 |
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и уровнем дивидендов. Вы-двинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между уровнем дивидендов и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и уровнем дивидендов с на-дежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от уровня дивидендов.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надеж-ностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 цены акции, если ди-виденды составляют 2,2%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и по-яснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Срав-нить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины цены ак-ции компании с доходностью капитала 17% и уровнем дивидендов 2,2%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: крите-рию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются поквартальные данные за последние 6 лет об объеме экспорта в России (100 млрд. долл.).
№ кв-ла |
Экспорт |
№ кв-ла |
Экспорт |
№ кв-ла |
Экспорт |
1 |
51,47 |
9 |
61,06 |
17 |
72,44 |
2 |
54,69 |
10 |
60,44 |
18 |
73,42 |
3 |
53,39 |
11 |
59,14 |
19 |
74,36 |
4 |
56,61 |
12 |
57,22 |
20 |
75,34 |
5 |
55,31 |
13 |
68,6 |
21 |
76,28 |
6 |
58,53 |
14 |
69,58 |
22 |
77,26 |
7 |
64,28 |
15 |
70,52 |
23 |
78,2 |
8 |
62,36 |
16 |
71,5 |
24 |
79,18 |
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колеба-ний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую зна-чимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема экспорта на первый квартал сле-дующего года с надежностью 0,9.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единствен-но верный, по Вашему мнению.
1. Укажите неверное утверждение относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели:
a) МНК минимизирует сумму квадратов остатков;
b) МНК стоит линию регрессии, проходящую через «центр поля рассеяния»;
c) МНК максимизирует сумму квадратов остатков;
d) МНК строит линию регрессии, которая близка одновременно ко всем точкам поля рассеяния.
2. Какое из приведенных чисел может быть значением парного коэффициента корреляции:
a) 0,1;
b) 1,5;
c) -2,7;
d) 4.
3. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для про-верки значимости коэффициента регрессии вычислено tнабл=2,5.
а) Коэффициент незначим при =0,05;
б) Коэффициент значим при =0,05;
в) Коэффициент значим при =0,01;
d) Коэффициент незначим при =0,1.
4. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции?
a) от - до +;
b) от 0 до 1;
c) от 0 до +;
d) от –1 до +1.
5. Укажите верное утверждение:
a) если R2 =1, то F = 1;
b) коэффициент детерминации всегда растет при увеличении количества объясняю-щих переменных;
c) выбор вида уравнения множественной регрессии можно осуществить путем гра-фического анализа выборочных данных;
d) Множественный индекс корреляции I и коэффициент детерминации R2 связаны соотношением I = 1-R2.
6. Если статистика Дарбина-Уотсона равна 2, это говорит
a) об отсутствии автокорреляции остатков;
b) о наличии положительной автокорреляции остатков;
c) о наличии отрицательной автокорреляции остатков;
d) о невозможности сделать вывод относительно автокорреляции остатков.
7. Какое из условий означает наличие гетероскедастичности:
a) случайные возмущения независимы друг от друга;
b) случайные возмущения распределены по нормальному закону;
c) случайные возмущения обладают минимальной дисперсией;
d) случайные возмущения обладают постоянной дисперсией.
8. Мультипликативная модель:
a) представляет собой сумму компонент временного ряда;
b) представляет собой произведение компонент временного ряда;
c) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент;
d) представляет собой частное компонент временного ряда.
9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 30 месяцев получены коэффи-циенты автокорреляции уровней временного ряда: r1=0,103, r2=0,1, r3=0,095, r4=0,065, r5=0,078, r6=0,108, r7=0,1. Охарактеризовать структуру временного ряда.
a) присутствует только тренд;
b) уровни ряда определяются только случайным фактором;
c) есть сезонные колебания порядка 6;
d) ничего нельзя сказать о структуре ряда.
10. Какой метод применяется для оценивания параметров идентифицированного уравнения?
a) МНК;
b) КМНК;
c) ДМНК;
d) ОМНК.
Сообщить другу