↑ вверх

Помощь дистанционщикам!
ДО СибГУТИ (www.do.sibsutis.ru),
ДО СибАГС (www.sapanet.ru),
ДО НГУЭиУ (sdo.nsuem.ru),
ДО СибУПК (sdo.sibupk.su) и др ВУЗы

Этот сайт продаётся. По всем вопросам обращаться по +7 913 923-45-34 (Денис)
Корзина пуста!
Обратная связь




Вариант 03

45000
      
Просмотров: 892
Тип работы: Контрольная
Название предмета: Эконометрика
Тема/вариант: Вариант 03
Объем работы: 15
ВУЗ: НГУЭиУ
Дата выполнения: 2014-09-17
Размер файла, тип файла: 639 Kb, DOC
Прикрепленные файлы: МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2 (681 Kb)
Автор: Пашкевич МГ, Пудова МВ
Год издания: 2011

Ситуационная (практическая) задача № 1
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а так-же данные о доходности компании.

цена акции, долл. США

доходность капитала,

уровень дивидендов,

 

цена акции, долл. США

доходность капитала,

уровень дивидендов,

1

25

15,2

2,6

10

24

12,7

2,4

2

20

13,9

2,1

11

25

15,3

2,6

3

15

15,8

1,5

12

26

15,2

2,8

4

34

12,8

3,1

13

26

12,0

2,7

5

20

6,9

2,5

14

20

15,3

1,9

6

33

14,6

3,1

15

20

13,7

1,9

7

28

15,4

2,9

16

13

13,3

1,6

8

30

17,3

2,8

17

21

15,1

2,4

9

23

13,7

2,4

18

31

15,0

3,0


Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и уровнем дивидендов. Вы-двинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между уровнем дивидендов и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и уровнем дивидендов с на-дежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от уровня дивидендов.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надеж-ностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 цены акции, если ди-виденды составляют 2,2%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и по-яснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Срав-нить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины цены ак-ции компании с доходностью капитала 17% и уровнем дивидендов 2,2%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: крите-рию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются поквартальные данные за последние 6 лет об объеме экспорта в России (100 млрд. долл.).

№ кв-ла

Экспорт

№ кв-ла

Экспорт

№ кв-ла

Экспорт

1

51,47

9

61,06

17

72,44

2

54,69

10

60,44

18

73,42

3

53,39

11

59,14

19

74,36

4

56,61

12

57,22

20

75,34

5

55,31

13

68,6

21

76,28

6

58,53

14

69,58

22

77,26

7

64,28

15

70,52

23

78,2

8

62,36

16

71,5

24

79,18


Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колеба-ний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую зна-чимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема экспорта на первый квартал сле-дующего года с надежностью 0,9.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единствен-но верный, по Вашему мнению.
1. Укажите неверное утверждение относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели:
a) МНК минимизирует сумму квадратов остатков;
b) МНК стоит линию регрессии, проходящую через «центр поля рассеяния»;
c) МНК максимизирует сумму квадратов остатков;
d) МНК строит линию регрессии, которая близка одновременно ко всем точкам поля рассеяния.

2. Какое из приведенных чисел может быть значением парного коэффициента корреляции:
a) 0,1;
b) 1,5;
c) -2,7;
d) 4.

3. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для про-верки значимости коэффициента регрессии вычислено tнабл=2,5.
а) Коэффициент незначим при =0,05;
б) Коэффициент значим при =0,05;
в) Коэффициент значим при =0,01;
d) Коэффициент незначим при =0,1.

4. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции?
a) от - до +;
b) от 0 до 1;
c) от 0 до +;
d) от –1 до +1.

5. Укажите верное утверждение:
a) если R2 =1, то F = 1;
b) коэффициент детерминации всегда растет при увеличении количества объясняю-щих переменных;
c) выбор вида уравнения множественной регрессии можно осуществить путем гра-фического анализа выборочных данных;
d) Множественный индекс корреляции I и коэффициент детерминации R2 связаны соотношением I = 1-R2.

6. Если статистика Дарбина-Уотсона равна 2, это говорит
a) об отсутствии автокорреляции остатков;
b) о наличии положительной автокорреляции остатков;
c) о наличии отрицательной автокорреляции остатков;
d) о невозможности сделать вывод относительно автокорреляции остатков.

7. Какое из условий означает наличие гетероскедастичности:
a) случайные возмущения независимы друг от друга;
b) случайные возмущения распределены по нормальному закону;
c) случайные возмущения обладают минимальной дисперсией;
d) случайные возмущения обладают постоянной дисперсией.

8. Мультипликативная модель:
a) представляет собой сумму компонент временного ряда;
b) представляет собой произведение компонент временного ряда;
c) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент;
d) представляет собой частное компонент временного ряда.

9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 30 месяцев получены коэффи-циенты автокорреляции уровней временного ряда: r1=0,103, r2=0,1, r3=0,095, r4=0,065, r5=0,078, r6=0,108, r7=0,1. Охарактеризовать структуру временного ряда.
a) присутствует только тренд;
b) уровни ряда определяются только случайным фактором;
c) есть сезонные колебания порядка 6;
d) ничего нельзя сказать о структуре ряда.

10. Какой метод применяется для оценивания параметров идентифицированного уравнения?
a) МНК;
b) КМНК;
c) ДМНК;
d) ОМНК.

ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ
Отправь нам своё задание, и мы поищем твою работу в нашей базе готовых работ. А если не найдем, то порекомендуем партнеров, которые качественно смогут выполнить твой заказ.
(doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 5 Мб