↑ вверх

Помощь дистанционщикам!
ДО СибГУТИ (www.do.sibsutis.ru),
ДО СибАГС (www.sapanet.ru),
ДО НГУЭиУ (sdo.nsuem.ru),
ДО СибУПК (sdo.sibupk.su) и др ВУЗы

Этот сайт продаётся. По всем вопросам обращаться по +7 913 923-45-34 (Денис)
Корзина пуста!
Обратная связь




Вариант 04

45000
      
Просмотров: 1020
Тип работы: Контрольная
Название предмета: Эконометрика
Тема/вариант: Вариант 04
Объем работы: 15
ВУЗ: НГУЭиУ
Дата выполнения: 2014-09-17
Размер файла, тип файла: 626 Kb, DOC
Прикрепленные файлы: МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2 (681 Kb)
Автор: Пашкевич МГ, Пудова МВ
Год издания: 2011

Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно да-ло следующие результаты (в ден. ед.):

 

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Имущество, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Имущество, x2

1

9,4

37

38

12

18,3

64

59

2

32,3

73

25

13

2,5

23

47

3

5,7

21

27

14

27,2

79

63

4

19,5

69

65

15

9

46

67

5

27,4

72

39

16

15,7

44

35

6

4,9

35

52

17

20

46

22

7

17,3

60

59

18

11,9

32

21

8

11

28

24

19

18,6

43

21

9

5,2

21

27

20

28,2

72

40

10

25,1

59

29

21

28,4

72

35

11

30,6

73

32

22

17,3

54

46

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть ги-потезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 иY.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости нако-плений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надеж-ностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и по-яснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Срав-нить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с на-дежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. и стоимостью имущества 20 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: крите-рию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
В таблице представлена динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 14 месяцев.

 

T

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

yt

520

518

515

520

517

516

518

T

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

yt

524

520

519

516

514

511

509


Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колеба-ний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую зна-чимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий апрель с надежностью 0,9.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единствен-но верный, по Вашему мнению.
1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток в этом наблюдении:
a) 1;
b) 0,5;
c) 0,7;
d) 1,5.

2. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
а) от -1 до 0;
б) от 0 до 1;
в) от – 1 до 1;
d) от 0 до ?.

3. Пусть имеется модель регрессии Y=3+2X+, построенная по 20 наблюдениям. При построении доверительного интервала для коэффициента регрессии c доверительной вероятностью 0,99 нужно выбрать табличное значение:
а) t0,995(19)=2,8609 ;
b) t0,995(20)=2,8453;
c) t0,995(18)=2,8784 ;
d) t0,99(18)=2,5524 .

4. Мультиколлинеарность – это
a) линейная зависимость между объясняющей и объясняемой переменными;
b) линейная зависимость между объясняющими переменными;
c) линейная зависимость между объясняющей переменной и случайной составляю-щей уравнения;
d) тесная корреляционная зависимость между объясняющими переменными.

5. Тест на значимость отдельных параметров уравнения множественной регрессии называется
а) тестом Спирмена;
b) тестом Фишера;
c) тестом Голдфельда-Кванта;
d) тестом Стьюдента.

6. Какое из условий означает наличие автокорреляции:
a) случайные возмущения независимы друг от друга;
b) случайные возмущения распределены по нормальному закону;
c) случайные возмущения обладают минимальной дисперсией;
d) случайные возмущения обладают постоянной дисперсией.

7. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остат-ков?
а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;
б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;
в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;
г) Оценки являются смещенными.

8. Какая из составляющих временного ряда описывает долговременную, формирую-щую долгую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака Y.
a) случайная составляющая;
b) сезонная составляющая;
c) циклическая составляющая;
d) тренд.

9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 24 месяца получены коэффици-енты автокорреляции уровней временного ряда: r1=0,701, r2=0,658, r3=0,602, r4=0,519, r5=0,438, r6=0,325. Охарактеризовать структуру временного ряда.
a) присутствует только тренд;
b) уровни ряда определяются только случайным фактором;
c) есть сезонные колебания порядка 6;
d) ничего нельзя сказать о структуре ряда.

10. Модель считается идентифицированной, если:
a) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;
b) каждое уравнение системы идентифицируемо;
c) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;
d) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
 
Библиографический список
1. Бородич С.А. Эконометрика. - Мн.: Новое знание, 2001.
2. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. - М.: Финансы и статистика, 2004.
3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2000.
4. Методическое руководство по организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. – Новосибирск, 2011.

ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ
Отправь нам своё задание, и мы поищем твою работу в нашей базе готовых работ. А если не найдем, то порекомендуем партнеров, которые качественно смогут выполнить твой заказ.
(doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 5 Мб