Вариант 04 |
450,00 ₽
Просмотров: 1020
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Эконометрика |
Тема/вариант: | Вариант 04 |
Объем работы: | 15 |
ВУЗ: | НГУЭиУ |
Дата выполнения: | 2014-09-17 |
Размер файла, тип файла: | 626 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2 (681 Kb)
Автор: Пашкевич МГ, Пудова МВ Год издания: 2011 |
Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно да-ло следующие результаты (в ден. ед.):
домохозяйство |
Накопления, y |
Доход, x1 |
Имущество, x2 |
домохозяйство |
Накопления, y |
Доход, x1 |
Имущество, x2 |
1 |
9,4 |
37 |
38 |
12 |
18,3 |
64 |
59 |
2 |
32,3 |
73 |
25 |
13 |
2,5 |
23 |
47 |
3 |
5,7 |
21 |
27 |
14 |
27,2 |
79 |
63 |
4 |
19,5 |
69 |
65 |
15 |
9 |
46 |
67 |
5 |
27,4 |
72 |
39 |
16 |
15,7 |
44 |
35 |
6 |
4,9 |
35 |
52 |
17 |
20 |
46 |
22 |
7 |
17,3 |
60 |
59 |
18 |
11,9 |
32 |
21 |
8 |
11 |
28 |
24 |
19 |
18,6 |
43 |
21 |
9 |
5,2 |
21 |
27 |
20 |
28,2 |
72 |
40 |
10 |
25,1 |
59 |
29 |
21 |
28,4 |
72 |
35 |
11 |
30,6 |
73 |
32 |
22 |
17,3 |
54 |
46 |
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть ги-потезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 иY.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости нако-плений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надеж-ностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и по-яснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Срав-нить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с на-дежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. и стоимостью имущества 20 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: крите-рию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
В таблице представлена динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 14 месяцев.
T |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
yt |
520 |
518 |
515 |
520 |
517 |
516 |
518 |
T |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
yt |
524 |
520 |
519 |
516 |
514 |
511 |
509 |
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колеба-ний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую зна-чимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий апрель с надежностью 0,9.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единствен-но верный, по Вашему мнению.
1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток в этом наблюдении:
a) 1;
b) 0,5;
c) 0,7;
d) 1,5.
2. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
а) от -1 до 0;
б) от 0 до 1;
в) от – 1 до 1;
d) от 0 до ?.
3. Пусть имеется модель регрессии Y=3+2X+, построенная по 20 наблюдениям. При построении доверительного интервала для коэффициента регрессии c доверительной вероятностью 0,99 нужно выбрать табличное значение:
а) t0,995(19)=2,8609 ;
b) t0,995(20)=2,8453;
c) t0,995(18)=2,8784 ;
d) t0,99(18)=2,5524 .
4. Мультиколлинеарность – это
a) линейная зависимость между объясняющей и объясняемой переменными;
b) линейная зависимость между объясняющими переменными;
c) линейная зависимость между объясняющей переменной и случайной составляю-щей уравнения;
d) тесная корреляционная зависимость между объясняющими переменными.
5. Тест на значимость отдельных параметров уравнения множественной регрессии называется
а) тестом Спирмена;
b) тестом Фишера;
c) тестом Голдфельда-Кванта;
d) тестом Стьюдента.
6. Какое из условий означает наличие автокорреляции:
a) случайные возмущения независимы друг от друга;
b) случайные возмущения распределены по нормальному закону;
c) случайные возмущения обладают минимальной дисперсией;
d) случайные возмущения обладают постоянной дисперсией.
7. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остат-ков?
а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;
б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;
в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;
г) Оценки являются смещенными.
8. Какая из составляющих временного ряда описывает долговременную, формирую-щую долгую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака Y.
a) случайная составляющая;
b) сезонная составляющая;
c) циклическая составляющая;
d) тренд.
9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 24 месяца получены коэффици-енты автокорреляции уровней временного ряда: r1=0,701, r2=0,658, r3=0,602, r4=0,519, r5=0,438, r6=0,325. Охарактеризовать структуру временного ряда.
a) присутствует только тренд;
b) уровни ряда определяются только случайным фактором;
c) есть сезонные колебания порядка 6;
d) ничего нельзя сказать о структуре ряда.
10. Модель считается идентифицированной, если:
a) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;
b) каждое уравнение системы идентифицируемо;
c) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;
d) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
Библиографический список
1. Бородич С.А. Эконометрика. - Мн.: Новое знание, 2001.
2. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. - М.: Финансы и статистика, 2004.
3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2000.
4. Методическое руководство по организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. – Новосибирск, 2011.
Сообщить другу