Содержание
1. Ситуационная (практическая) часть:    10
1.1. Ситуационная (практическая) задача № 1    10
1.2. Решение задачи №1:    11
1.3. Ситуационная (практическая) задача № 2    13
1.4. Решение задачи №2:    13
2. Тестовая часть    16
2.1. Содержание 10 (десяти) тестовых заданий варианта (тексты вопросов) и ответ на каждое из заданий.    16
3. Библиографический список    19

1. Ситуационная (практическая) часть:
1.1. Ситуационная (практическая) задача № 1
По 16 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от ввода в действие новых основных фондов x2 (%).

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между выработкой продукции на одного работ-ника и удельным весом рабочих высокой квалификации с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости выра-ботки продукции на одного работника от удельного веса рабочих высокой квалификации.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежно-стью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабочих.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояс-нить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с на-дежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабо-чих, а ввод в действие новых основных фондов составляет 7%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: крите-рию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
1.3. Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются помесячные данные по объему платных услуг населению в 2010 г.

Требуется:
1.Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3.Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значи-мость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4.Дать точечный и интервальный прогноз объема платных услуг на декабрь 2010 г. с надежностью 0,95.
2. Тестовая часть
2.1. Содержание 10 (десяти) тестовых заданий варианта (тек-сты вопросов) и ответ на каждое из заданий.
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

1. Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних фак-торов на другие:
a) корреляционный анализ;
b) регрессионный анализ;
c) метод средних величин;
d) дисперсионный анализ.

2. По 25 наблюдениям построено уравнение регрессии y*=1,04+0,8x. Коэффициент де-терминации оказался равным 0,6. F - статистика равна:
a) 12,938;
b) 17,25;
c) 23,333;
d) 34,5.

3. По 25 наблюдениям получено уравнение регрессии ln y = 2,5 + 0,2ln x + . Зависи-мость Y от X выражается уравнением:
а) y*=2,5+0,2x;
b) y*=e2,5+e0,2x;
c) y*=e2,5x0,2;
d) y*=e2,5e0,2x.

4. При оценке заработной платы для работников некоторой отрасли в качестве одного из факторов рассматривается образование работника: «есть высшее образование», «есть среднеспециальное образование», «есть общее среднее образование». Сколько фиктивных переменных необходимо использовать для моделирования данного признака?
a) 3;
b) 2;
c) 1;
d) нисколько.

5. Уравнение регрессии y*=-3,6+0,2x1+4,012x2+0,08x3 построено по 29 наблюдениям. Каким квантилем нужно воспользоваться для проверки адекватности этого уравнения на уровне значимости 0,01?
a) t0,01(25);
b) F0,01(3;25);
c) F0,99(3;25);
d) t0,995(26).

6. Причиной автокорреляции остатков может являться
a) неверная спецификация модели;
b) корреляция между случайной составляющей и независимой переменной;
c) корреляция между случайными составляющими в разных наблюдениях;
d) корреляция между независимыми переменными.

7. Пусть рассматривается модель регрессии Y=a0+a1x1+a2x2+, построенное по n наблю-дениям. Какое из нижеперечисленных условий не входит в условия Гаусса-Маркова:
a) M(i)=0, ;
b) M(ai)= ;
c) cov(i,j)=0, ;
d) (i)=const.

8. Если наибольшее по модулю значение имеет коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит…
a) только случайную компоненту;
b) сезонные колебания с периодичностью в один момент времени;
c) линейный тренд;
d) нелинейный тренд.

9. Уравнение тренда y*=14+0,38t, описывающее динамику цены (руб.) на некоторый товар, построено по месячным данным за 2005-2006 годы. Каков прогноз цены на этот товар на апрель 2007 года?
a) 15,52 руб.;
b) 77,56 руб.;
c) 24,64 руб.;
d) 14, 38 руб.

10. Эндогенные переменные – это…
a) зависимые переменные;
b) независимые переменные;
c) датированные предыдущими моментами времени;
d) все входящие в модель переменные.

Библиографический список
1. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: Инфра-М, 2001.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2000.
3. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. - М.: Финансы и статистика, 2004.
4. Методическое руководство по организации самостоятельной работы студентов за-очной формы обучения. – Новосибирск, 2011.