Содежание
1. Ситуационная (практическая) часть    3
1.1. Ситуационная (практическая) задача № 1    3
1.2. Решение задачи №1    4
1.3. Ситуационная (практическая) задача № 2    13
1.4. Решение задачи №2    13
2. Тестовая часть    17
3. Библиографический список    19

1. Ситуационная (практическая) часть
1.1. Ситуационная (практическая) задача № 1
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а так-же данные о доходности 22 компаний.

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и доходностью капитала. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между доходностью и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от доходности капитала.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надеж-ностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 цены акции, если до-ходность капитала составляет 33%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и по-яснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Срав-нить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 величины цены акции компании с доходностью капитала 33% и уровнем дивидендов 3%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: крите-рию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

1.3. Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются поквартальные данные за последние 4 года об объеме экспорта в России (100 млрд. долл.).

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колеба-ний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую зна-чимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема экспорта на второй квартал сле-дующего года с надежностью 0,95.
2. Тестовая часть
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единствен-но верный, по Вашему мнению.
1. Какие из приведенных ниже типов данных являются наблюдением одной пере-менной в различные моменты времени:
a) пространственные данные;
b) панельные данные;
c) временной ряд;
d) моментный ряд.

2. Коэффициент регрессии a* в линейном уравнении y*=b*+a*x* равен…
a) углу наклона линии регрессии по отношению к оси x ;
b) тангенсу угла наклона линии регрессии по отношению к оси x ;
c) координате точки пересечения линии регрессии с осью y ;
d) координате точки пересечения линии регрессии с осью x .

3. В каких пределах меняется коэффициент детерминации?
а) от 0 до +;
б) от - до +;
в) от 0 до +1;
г) от -l до +1.

4. Коэффициент частной корреляции показывает:
a) влияние всей совокупности факторов на часть дисперсии изучаемой переменной;
b) частичное влияние какого-либо фактора на изучаемую переменную;
c) влияние результата деления каких-либо факторов на изучаемую переменную;
d) чистое влияние какого-либо фактора на изучаемую переменную при исключении влияния прочих факторов.

5. Скорректированный коэффициент детерминации
a) всегда растет с увеличением количества объясняющих переменных;
b) не меняется с увеличением количества объясняющих переменных;
c) всегда уменьшается с увеличением количества объясняющих переменных;
d) может уменьшиться с увеличением количества объясняющих переменных.

6. Если коэффициент ранговой корреляции Спирмена для между независимой пере-меной и модулями остатков равен 0,01, это говорит об…
a) гомоскедастичности в модели;
b) гетероскедастичности в модели;
c) адекватности уравнения на уровне значимости 0,01;
d) неадекватности уравнения на уровне значимости 0,01

7. Причиной автокорреляции остатков может являться
a) неверная спецификация модели;
b) корреляция между случайной составляющей и независимой переменной;
c) корреляция между зависимой и независимой переменными;
d) корреляция между независимыми переменными.

8. Трендом называется:
a) тенденция в развитии временного ряда;
b) отсутствие тенденции в развитии временного ряда;
c) зависимость абсолютных приростов ряда от времени;
d) отсутствие случайности в уровнях ряда.

9. Имеются данные об урожайности зерновых в хозяйствах области за 8 лет:
Год    1    2    3    4    5    6    7    8
У, ц/га    10,7    10,2    14,9    13,1    11,7    17,2    23,2    20,1
Медиана этого ряда равна:
a) 14;
b) 15,14;
c) 12,4;
d) 15,4.

10. Приведенной формой модели называют модель, в которой:
a) эндогенные переменные выражены только через предопределенные;
b) эндогенные переменные выражены только через экзогенные;
с) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и некоторые другие эндогенные;
d) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и все осталь-ные эндогенные.

Библиографический список
1. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. - М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2000.
3. Методическое руководство по организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. – Новосибирск, 2011.