Вариант 08 Задача 1 |
200,00 ₽
Просмотров: 685
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Эконометрика |
Тема/вариант: | Вариант 08 Задача 1 |
Объем работы: | 2 |
ВУЗ: | НГУЭиУ |
Дата выполнения: | 2014-09-17 |
Размер файла, тип файла: | 406 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2 (681 Kb)
Автор: Пашкевич МГ, Пудова МВ Год издания: 2011 |
1. Ситуационная (практическая) часть
1.1. Ситуационная (практическая) задача № 1
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а так-же данные о доходности 22 компаний.
№ |
цена акции, долл, США |
доходность капитала, |
уровень дивидендов, |
№ |
цена акции, долл, США |
доходность капитала, |
уровень дивидендов, |
1 |
32 |
20 |
2,2 |
12 |
33 |
29 |
2,4 |
2 |
27 |
16 |
1,7 |
13 |
33 |
22 |
2,3 |
3 |
22 |
13 |
1,1 |
14 |
27 |
16 |
1,5 |
4 |
41 |
31 |
2,7 |
15 |
27 |
18 |
1,5 |
5 |
27 |
18 |
2,1 |
16 |
20 |
10 |
1,2 |
6 |
40 |
30 |
2,7 |
17 |
28 |
14 |
2 |
7 |
35 |
30 |
2,5 |
18 |
38 |
28 |
1,8 |
8 |
37 |
29 |
2,4 |
19 |
36 |
30 |
2,2 |
9 |
30 |
17 |
2 |
20 |
34 |
25 |
2,9 |
10 |
31 |
23 |
2 |
21 |
39 |
30 |
3,1 |
11 |
32 |
25 |
2,2 |
22 |
37 |
22 |
2,6 |
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и доходностью капитала. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между доходностью и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от доходности капитала.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надеж-ностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 цены акции, если до-ходность капитала составляет 33%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и по-яснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Срав-нить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 величины цены акции компании с доходностью капитала 33% и уровнем дивидендов 3%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: крите-рию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Сообщить другу