Вариант 04 |
100,00 ₽
Просмотров: 923
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Эконометрика |
Тема/вариант: | Вариант 04 Тест |
Объем работы: | 2 |
ВУЗ: | НГУЭиУ |
Дата выполнения: | 2014-09-17 |
Размер файла, тип файла: | 35 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2 (681 Kb)
Автор: Пашкевич МГ, Пудова МВ Год издания: 2011 |
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единствен-но верный, по Вашему мнению.
1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток в этом наблюдении:
a) 1;
b) 0,5;
c) 0,7;
d) 1,5.
2. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
а) от -1 до 0;
б) от 0 до 1;
в) от – 1 до 1;
d) от 0 до ?.
3. Пусть имеется модель регрессии Y=3+2X+, построенная по 20 наблюдениям. При построении доверительного интервала для коэффициента регрессии c доверительной вероятностью 0,99 нужно выбрать табличное значение:
а) t0,995(19)=2,8609 ;
b) t0,995(20)=2,8453;
c) t0,995(18)=2,8784 ;
d) t0,99(18)=2,5524 .
4. Мультиколлинеарность – это
a) линейная зависимость между объясняющей и объясняемой переменными;
b) линейная зависимость между объясняющими переменными;
c) линейная зависимость между объясняющей переменной и случайной составляю-щей уравнения;
d) тесная корреляционная зависимость между объясняющими переменными.
5. Тест на значимость отдельных параметров уравнения множественной регрессии называется
а) тестом Спирмена;
b) тестом Фишера;
c) тестом Голдфельда-Кванта;
d) тестом Стьюдента.
6. Какое из условий означает наличие автокорреляции:
a) случайные возмущения независимы друг от друга;
b) случайные возмущения распределены по нормальному закону;
c) случайные возмущения обладают минимальной дисперсией;
d) случайные возмущения обладают постоянной дисперсией.
7. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остат-ков?
а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;
б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;
в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;
г) Оценки являются смещенными.
8. Какая из составляющих временного ряда описывает долговременную, формирую-щую долгую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака Y.
a) случайная составляющая;
b) сезонная составляющая;
c) циклическая составляющая;
d) тренд.
9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 24 месяца получены коэффици-енты автокорреляции уровней временного ряда: r1=0,701, r2=0,658, r3=0,602, r4=0,519, r5=0,438, r6=0,325. Охарактеризовать структуру временного ряда.
a) присутствует только тренд;
b) уровни ряда определяются только случайным фактором;
c) есть сезонные колебания порядка 6;
d) ничего нельзя сказать о структуре ряда.
10. Модель считается идентифицированной, если:
a) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;
b) каждое уравнение системы идентифицируемо;
c) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;
d) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
Библиографический список
1. Бородич С.А. Эконометрика. - Мн.: Новое знание, 2001.
2. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. - М.: Финансы и статистика, 2004.
3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2000.
4. Методическое руководство по организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. – Новосибирск, 2011.
Сообщить другу