Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 18 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.): Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и стоимостью имущества. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X2 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и имуществом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от стоимости имущества.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства со стоимостью имущества 55 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 39 ден. ед. и стоимостью имущества 55 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
 Ситуационная (практическая) задача № 2
В таблице представлена динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 12 месяцев. Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий март с надежностью 0,9.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению
1. Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие?
а) корреляционный анализ;
б) регрессионный анализ;
в) индексный анализ;
г) дисперсионный анализ.

2. Выборочный коэффициент парной корреляции позволяет оценить
a) тесноту связи между двумя показателями;
b) влияние совокупности множества факторов на исследуемый признак;
c) тесноту линейной связи между двумя показателями;
d) тесноту нелинейной связи между двумя показателями.

3. Для линейного уравнения парной регрессии y*=-1,2x 14 рассчитан коэффициент детерминации, равный 0,36. Чему равен выборочный коэффициент парной корреляции между величинами x и y?
a) 0,6;
b) - 0,1296;
c) -0,6;
d) 0,1296.

4. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются:
a) качественные переменные, преобразованные в количественные;
b) дополнительные количественные переменные, улучшающие решение;
c) комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели;
d) переменные, представляющие функции от уже включенных в модель переменных.

5. Экономическое содержание коэффициентов множественной регрессионной модели заключается в том, что...
a) они характеризуют зависимость факторов друг от друга;
b) они характеризуют среднее изменение исследуемого показателя при изменении каждого фактора из совокупности;
c) они характеризуют среднее изменение исследуемого показателя при изменении одного фактора из совокупности при неизменных других факторах;
d) они характеризуют среднее изменение исследуемого показателя при изменении каждого фактора из совокупности при неизменных остатках.

6. Значение статистики Дарбина – Уотсона может лежать только в интервале:
a) [0; 1];
b) [0; 4];
c) [-4; 4];
d) [-1; 1].

7. Гетероскедастичность – это
a) наличие корреляции между зависимой переменной и случайной составляющей уравнения;
b) наличие корреляции между независимой и зависимой переменными;
c) наличие корреляции между независимыми переменными;
d) непостоянство дисперсии случайной составляющей уравнения в разных наблюдениях.

8. Ряд динамики состоит из:
a) частот;
b) уровней;
c) вариантов;
d) показателей времени.

9. По месячным данным с января 2007 г. по июнь 2008 г. включительно построена трендовая модель динамики курса акций некоторой компании: Y= 10 + 0,14t+ε. Дать прогноз курса акций этой компании на ноябрь 2008 г.
a) 11,54;
b) 10,14;
c) 11,4;
d) 13,22.

10. Структурной формой модели называют модель, в которой:
a) эндогенные переменные выражены только через предопределенные;
b) эндогенные переменные выражены только через экзогенные;
с) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и некоторые другие эндогенные;
d) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и все остальные эндогенные.