Тестовое задание варианта №8

1. Целесообразно ли включение в портфель акций компании А и акций компании В, если коэффициент корреляции между динамикой доходности этих активов имеет значения:

а) R = - 0,1;

б) R = 14,8;

в) R = 0,9;

г) R = - 1.

2. Несистематический риск инвестиционного проекта можно уменьшить с помощью:

а) диверсификации;

б) хеджирования;

в) оценки среднего значения дохода проекта;

г) оценки стандартного отклонения дохода проекта.

3. Варьировать отношения к риску лица, принимающего решения можно с помощью критерия:

а) Гурвица;

б) Байеса;

в) Лапласа;

г) Вальда.

4. Срочная сделка, предоставляющая одной из сторон контракта право исполнить или не исполнить данный контракт – это:

а) форвард;

б) своп;

в) спрэд;

г) все перечисленное неверно.

5. Можно утверждать, что акции компании А менее рискованные, чем в среднем по рынку, если:

а) бетта-коэффициент β = 1;

б) β = 0,2;

в) β = 8,0;

г) β = 0.

6. Валовой доход банка, применяющего базовый метод показателей BIA исчисляется следующим образом:

а) валовой доход = процентные доходы – процентные расходы;

б) валовой доход = непроцентные доходы – непроцентные расходы;

в) валовой доход = (процентные доходы – процентные расходы) + (непроцентные доходы – непроцентные расходы);

г) валовой доход = (процентные доходы – процентные расходы) - (непроцентные доходы – непроцентные расходы).

7. К методам ограничения финансовых рисков относят:

а) страхование;

б) инвестирование;

в) диверсификацию;

г) хеджирование.

8. По опыту известно, что в каждом автобусе численностью пассажиров более 10 человек находятся как минимум 2 безбилетных. Вероятность поимки контролером «зайца» считается:

а) объективной;

б) субъективной;

в) интуитивной;

г) расчетной.

9.Инвестиционный проект будет отвергнут, если индекс рентабельности инвестиций PI имеет значения:

а) PI = - 1,8;

б) PI = 0,2;

в) PI = 12,2;

г) PI = 4.

10. К спекулятивным рискам относят:

а) политический риск;

б) транспортный риск;

в) риск стихийных бедствий;

г) все перечисленное неверно.