1. Ситуационная (практическая) часть:
1.1. Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 18 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Для домохозяйства с доходом 69,1 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Для домохозяйства с доходом 69,1 ден. ед. и стоимостью имущества 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
1.3. Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1992- 2003 г.г.

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,99.
Тестовая часть
2.1. Содержание 10 (десяти) тестовых заданий варианта (тексты вопросов) и ответ на каждое из заданий.
Укажите или напишите номер правильного ответа.
1. Коэффициент регрессии изменяется в пределах:
a) от 0 до 1;
b) от -∞ до +∞;
c) от 0 до +∞;
d) от -1 до 1.

2. Наблюдаемая величина зависимого показателя складывается из …
a) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и среднего отклонения;
b) истинного значения показателя и его теоретического значения;
c) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения;
d) истинного значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения.

3. Коэффициент регрессии значим, если
a) t<tтабл;
b) t=F;
c) t=tтабл;
d) t>tтабл.

4. Несмещенная оценка дисперсии остатков для уравнения регрессии с m объясняющими переменными, построенного по n наблюдениям, рассчитывается по формуле

5. Проверку на наличие мультиколлинеарности выполняют с помощью критерия
a) Дарбина-Уотсона;
b) хи-квадрат;
c) Голдфелда-Кванта;
d) Фишера.

6. Автокорреляцией называется:
a) наличие корреляции между случайными составляющими в разных наблюдениях;
b) наличие корреляции между независимой и зависимой переменными;
c) непостоянство дисперсии случайной составляющей уравнения в разных наблюдениях;
d) наличие корреляции между независимой переменной и случайной составляющей уравнения.

7. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена может принимать значения
a) от 0 до 1;
b) от -∞ до +∞;
c) от 0 до +∞;
d) от -1 до 1.

8. Коррелограмма – это
a) график автокорреляционной функции;
b) общая тенденция в изменении корреляционной зависимости;
c) сдвиг во временном ряде относительно начального момента наблюдений;
d) временной ряд с некоррелированными ошибками.

9. Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?

10. Уравнение, входящее в систему одновременных уравнений, является идентифицируемым, если
a) по коэффициентам структурной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов приведенной формы;
b) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя получить оценки коэффициентов структурной формы;
c) по коэффициентам приведенной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы;
d) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы.
 
Библиографический список
1. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учеб. для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2008.
2. Методическое руководство по организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. – Новосибирск, 2016.
3. Практикум по эконометрике: учеб. для экон. вузов / [И.И. Елисеева и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2005.
4. Яновский, Л.П. Введение в эконометрику: учеб. пособие для вузов по направлению "Экономика" / Л.П. Яновский, А.Г. Буховец; под ред. Л.П. Яновского.- М.: КноРус, 2007.