Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. и стоимостью имущества 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991-2004 г.г.

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,95.
Тестовые задания
Укажите или напишите номер правильного ответа.
1. Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:
a) 1,2;
b) -0,82;
c) 0,92;
d) -0,24.

2. Остаточная дисперсия для уравнения парной регрессии, построенного по n переменным, вычисляется по формуле:

3. В каком случае модель считается адекватной изучаемому процессу:
a) F<Fтаб;
b) F=Fтаб;
c) F>Fтаб;
d) значение коэффициента корреляции больше 0,9.

4. Оценить значимость коэффициентов в линейной множественной модели можно с помощью
a) коэффициента корреляции;
b) коэффициента автокорреляции;
c) критерия Стьюдента;
d) критерия Фишера.

5. Метод устранения мультиколлинеарности:
a) введение в модель фиктивных переменных;
b) отбор наиболее информативных переменных;
c) упорядочение переменных по возрастанию фактора;
d) нормирование значений переменных.

6. Наличие гетероскедастичности можно определить, используя критерий
a) Голдфельда-Кванта;
b) Дарбина-Уотсона;
c) Стьюдента;
d) Фишера.

7. Значение статистики Дарбина-Уотсона равно 0. Это говорит:
a) о наличии положительной автокорреляции остатков;
b) об отсутствии влияния факторов на результирующий показатель;
c) об отсутствии гетероскедастичности;
d) об отсутствии автокорреляции остатков.

8. Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются:
a) периодическим воздействием на величину экономического показателя ;
b) случайным воздействием на уровень временного ряда;
c) долговременным воздействием на уровень временного ряда
d) возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени.

9. Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то в качестве трендовой модели можно использовать
a) логарифмический тренд;
b) экспоненциальный тренд;
c) линейный тренд;
d) логистическую функцию.

10. Структурной формой модели называют:
a) систему рекурсивных уравнений;
b) систему взаимосвязанных уравнений;
c) систему независимых уравнений;
d) уравнений с фиксированным набором факторов.

Библиографический список
1. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учеб. для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2008.
2. Методические указания по выполнению контрольной работы. – Новосибирск, 2017.
3. Практикум по эконометрике: учеб. для экон. вузов / [И.И. Елисеева и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2005.
4. Салманов, О.Н. Эконометрика: учеб. пособие / О.Н. Салманов. – М.: Экономистъ, 2006.