Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.
1. Суть метода наименьших квадратов заключается в:
a) минимизации суммы квадратов отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его наблюдаемых значений;
b) минимизации суммы квадратов отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его среднего  значения;
c) минимизации суммы квадратов значений зависимого показателя;
d) минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии.

2. Зависимость между спросом на некоторый товар и его ценой, построенная по данным, собранным по 19 торговым точкам компании, оказалась:
Y = 10 - 0,8X + e . Каков может быть интервальный прогноз спроса на этот товар вслучае, когда цена равна 5?
a) [5;7]; b) (6; 9); c) (5;7); d) (0;4).

3. Для проверки адекватности на уровне значимости a = 0,01 уравнениярегрессииy*  = 1,5 + 10 / x , построенного по 25 наблюдениям, необходимо
воспользоваться квантилем:
a) F0,01 (1;25) ; b) F0,995 (2;24) ; c) F0,9 (2;23) ;d) F0,99 (1;23) .

4. Пусть
R =rx1x 2 rx1x 2
По формуле [-(n -1- (2m + 5) / 6) ln R] рассчитывается
a) значение критерия c 2
случайной величины;
b) значение критерия c 2для проверки  гипотезы о нормальном распределени для проверки  гипотезы о пуассоновском
распределении случайной величины;
c) значение критерияc 2   для проверки  гипотезы о наличии
мультиколлинеарности;
d) значение критерия случайной величины.
c 2   для проверки  гипотезы о равномерном распределении

5. Линейная зависимость вида y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + ... + am xm +e называется
a) совокупностью множества переменных;
b) трендовой моделью;
c) множественной линейной моделью;
d) многоиндексной линейной моделью

6. Какое из условий Гаусса-Маркова означает отсутствие автокорреляции ошибок для разных наблюдений:
a) X1,…,Xk – линейно независимые переменные;
b) M(εi) = 0 ;
c)  M(εi;εj ) = 0 при i ≠ k;
d) εi ~ N(0,ζ2) .

7. Какое из желаемых свойств оценок неизвестного параметра распределения означает, что оценка имеет минимальную дисперсию среди всех возможных статистических оценок неизвестного параметра распределения из некоторого класса:
a) несмещенность; b) эффективность; c) состоятельность; d) линейность.

8. Гипотезу о наличии тенденции во временном ряде проверяют с помощью…
a) метода наименьших квадратов;
b) метода серий;
c) метода разностей;
d) метода Голдфельда-Кванта.

9. Какая из представленных моделей временного ряда не является моделью тренда?
a) yt*= at+b+ε;
b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+ε;
c) yt*= abtε;
d) yt*= a0+a1t+a2t2 + ε.

10. Экзогенные переменные – это…
a) зависимые переменные;
b) независимые переменные;
c) датированные предыдущими моментами времени;
d) все входящие в модель переменные.