Вариант 01 |
450,00 ₽
Просмотров: 1295
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Эконометрика |
Тема/вариант: | Вариант 01 |
Объем работы: | 15 |
ВУЗ: | НГУЭиУ |
Дата выполнения: | 2014-09-17 |
Размер файла, тип файла: | 517 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2 (681 Kb)
Автор: Пашкевич МГ, Пудова МВ Год издания: 2011 |
Ситуационная (практическая) задача № 1
По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного ра-ботника y (тыс. руб.) от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от ввода в действие новых основных фон-дов x2 (%).
Номер предприятия |
|
|
|
Номер предприятия |
|
|
|
1 |
6 |
10 |
3,5 |
11 |
10 |
21 |
6,3 |
2 |
6 |
12 |
3,6 |
12 |
11 |
22 |
6,4 |
3 |
7 |
15 |
3,9 |
13 |
11 |
23 |
7 |
4 |
7 |
17 |
4,1 |
14 |
12 |
25 |
7,5 |
5 |
7 |
18 |
4,2 |
15 |
12 |
28 |
7,9 |
6 |
8 |
19 |
4,5 |
16 |
13 |
30 |
8,2 |
7 |
8 |
19 |
5,3 |
17 |
13 |
31 |
8,4 |
8 |
9 |
20 |
5,3 |
18 |
14 |
31 |
8,6 |
9 |
9 |
20 |
5,6 |
19 |
14 |
35 |
9,5 |
10 |
10 |
21 |
6 |
20 |
15 |
36 |
10 |
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости выработки продукции на одного работника от удельного веса рабочих высокой квалификации.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить ста-тистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 24% рабочих.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного урав-нения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надеж-ностью 0,9.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 24% рабочих, а ввод в действие новых основных фондов составляет 5%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются помесячные данные по объему платных услуг населению в 2010 г.
месяц |
Объем платных услуг, млн. руб. |
месяц |
Объем платных услуг, млн. руб. |
январь |
29,08 |
июль |
38,53 |
февраль |
32,13 |
август |
41,57 |
март |
32,65 |
сентябрь |
44,56 |
апрель |
35,43 |
октябрь |
55,98 |
май |
35,1 |
ноябрь |
62,45 |
июнь |
39,31 |
декабрь |
65,12 |
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колеба-ний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую зна-чимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема платных услуг на февраль 2011 г. с надежностью 0,99.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единствен-но верный, по Вашему мнению.
1.Остаток в i-м наблюдении – это:
a) разница между значением объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогноз-ным значением этой переменной;
b) разница между значением переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значе-нием этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии;
c) разница между значением переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии;
d) разница между прогнозным значением зависимой переменной, полученным по выборочной линии регрессии и значением объясняющей переменной в этом наблюдении.
2. Дано регрессионное уравнение Y = 10 + 0.5X. Чему равно прогнозное значение переменной Y, если Х = 10:
a) 20;
b) 15;
c) 5;
d) 0.
3. При анализе тесноты линейной корреляционной связи между двумя переменными получен коэффициент парной линейной корреляции, равный – 1. Это означает, что:
a) линейная корреляционная связь отсутствует;
b) между переменными существует нелинейная связь;
c) парный коэффициент корреляции не может принять такое значение;
d) между переменными существует точная обратная линейная зависимость;
4. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?
a) увеличение объема выборки;
b) исключения переменных высококоррелированных с остальными;
c) изменение спецификации модели;
d) преобразование случайной составляющей.
5. Какое из приведенных чисел может быть значением коэффициента множествен-ной детерминации:
а) 0,4;
б) -1;
в) -2,7;
г) 2,7.
6. Если значение статистики Дарбина-Уотсона равно 0, это говорит
а) о наличии положительной автокорреляции остатков в модели;
б) об отсутствии зависимости между рассматриваемыми показателями;
в) об отсутствии тренда во временном ряде;
г) о статистической незначимости коэффициентов уравнения.
7. К каким последствиям приводит наличие гетероскедастичности в остатках:
a) МНК-оценки коэффициентов уже не обладают меньшей дисперсией, но остаются несмещенными и линейными;
b) МНК-оценки коэффициентов остаются наилучшими линейными несмещенными оценками, проблема только в стандартных ошибках, их надо корректировать.
c) МНК-оценки коэффициентов уже не обладают меньшей дисперсией, но остаются несмещенными и линейными; МНК – стандартные ошибки правильны (состоятельны), тестами, в которых они участвуют, пользоваться можно.
d) МНК-оценки коэффициентов становятся нелинейными.
8. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…
a) хронологическими;
b) сезонными;
c) тенденцией;
d) случайными.
9. Известны помесячные данные за полгода относительно прибыли некоторой ком-пании (тыс. руб.): 100, 110, 98, 90, 100, 110. Медиана данного ряда равна
a) 100;
b) 94;
c) 110;
d) 90.
10. В чем состоит проблема идентификации модели?
a) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой од-новременных уравнений;
b) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных парамет-ров модели по исходным статистическим данным;
c) проверка адекватности модели;
d) выбор общего вида модели.
Сообщить другу