Вариант 06 |
100,00 ₽
Просмотров: 649
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Эконометрика |
Тема/вариант: | Вариант 06 Тест |
Объем работы: | 2 |
ВУЗ: | НГУЭиУ |
Дата выполнения: | 2014-09-17 |
Размер файла, тип файла: | 36 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2 (681 Kb)
Автор: Пашкевич МГ, Пудова МВ Год издания: 2011 |
2. Тестовая часть
2.1. Содержание 10 (десяти) тестовых заданий варианта (тек-сты вопросов) и ответ на каждое из заданий.
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.
1. Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних фак-торов на другие:
a) корреляционный анализ;
b) регрессионный анализ;
c) метод средних величин;
d) дисперсионный анализ.
2. По 25 наблюдениям построено уравнение регрессии y*=1,04+0,8x. Коэффициент де-терминации оказался равным 0,6. F - статистика равна:
a) 12,938;
b) 17,25;
c) 23,333;
d) 34,5.
3. По 25 наблюдениям получено уравнение регрессии ln y = 2,5 + 0,2ln x + . Зависи-мость Y от X выражается уравнением:
а) y*=2,5+0,2x;
b) y*=e2,5+e0,2x;
c) y*=e2,5x0,2;
d) y*=e2,5e0,2x.
4. При оценке заработной платы для работников некоторой отрасли в качестве одного из факторов рассматривается образование работника: «есть высшее образование», «есть среднеспециальное образование», «есть общее среднее образование». Сколько фиктивных переменных необходимо использовать для моделирования данного признака?
a) 3;
b) 2;
c) 1;
d) нисколько.
5. Уравнение регрессии y*=-3,6+0,2x1+4,012x2+0,08x3 построено по 29 наблюдениям. Каким квантилем нужно воспользоваться для проверки адекватности этого уравнения на уровне значимости 0,01?
a) t0,01(25);
b) F0,01(3;25);
c) F0,99(3;25);
d) t0,995(26).
6. Причиной автокорреляции остатков может являться
a) неверная спецификация модели;
b) корреляция между случайной составляющей и независимой переменной;
c) корреляция между случайными составляющими в разных наблюдениях;
d) корреляция между независимыми переменными.
7. Пусть рассматривается модель регрессии Y=a0+a1x1+a2x2+, построенное по n наблю-дениям. Какое из нижеперечисленных условий не входит в условия Гаусса-Маркова:
a) M(i)=0, ;
b) M(ai)= ;
c) cov(i,j)=0, ;
d) (i)=const.
8. Если наибольшее по модулю значение имеет коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит…
a) только случайную компоненту;
b) сезонные колебания с периодичностью в один момент времени;
c) линейный тренд;
d) нелинейный тренд.
9. Уравнение тренда y*=14+0,38t, описывающее динамику цены (руб.) на некоторый товар, построено по месячным данным за 2005-2006 годы. Каков прогноз цены на этот товар на апрель 2007 года?
a) 15,52 руб.;
b) 77,56 руб.;
c) 24,64 руб.;
d) 14, 38 руб.
10. Эндогенные переменные – это…
a) зависимые переменные;
b) независимые переменные;
c) датированные предыдущими моментами времени;
d) все входящие в модель переменные.
3. Библиографический список
1. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: Инфра-М, 2001.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2000.
3. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. - М.: Финансы и статистика, 2004.
4. Методическое руководство по организации самостоятельной работы студентов за-очной формы обучения. – Новосибирск, 2011.
Сообщить другу