Вариант 9 тест (МУ-2011) |
100,00 ₽
Просмотров: 595
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Экономические риски и методы их оценки |
Тема/вариант: | Вариант 9 тест (МУ-2011) |
Объем работы: | 1 |
ВУЗ: | НГУЭиУ |
Дата выполнения: | 2015-10-11 |
Размер файла, тип файла: | 37.5 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (390 Kb)
Автор: Немцева Ю.В. Год издания: 2011 |
Тестовое задание варианта №9
1. Если β-коэффициент (бетта-коэффициент) для акций компании А равен 1,8, это означает, что :
а) бумаги компании А менее рискованны, чем в среднем по рынку;
б) бумаги компании А имеют среднюю степень дохода, сложившиеся на рынке;
в) бумаги компании А имеют среднюю степень ;
г) бумаги компании А имеют степень риска выше среднего, сложившегося на рынке.
2.Цели инвесторов при формировании портфеля являются альтернативными, поскольку:
а) безопасность вложений достигается в ущерб доходности;
б) рост вложений достигается в ущерб безопасности;
в) высокая ликвидность вложений достигается в ущерб росту;
г) доходность вложений достигается в ущерб росту.
3.Если инвестор выбирает оптимальную альтернативу по критерию Вальда, он демонстрирует:
а) склонность к риску;
б) неприятие риска;
в) безразличие к риску;
г) отношение инвестора к риску здесь ни при чем.
4. В практике оценки риска используется такая мера изменчивости, как:
а) средневзвешенная квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых;
б) средневзвешенная суммы действительных результатов;
в) максимальное отклонение действительного результата от ожидаемого;
г) перемножение вероятностей возможных событий.
5. Если значение показателя Zk по пятифакторной модели Альтмана составляет 3,9, то вероятность банкротства:
а) очень высокая;
б) средняя;
в) банкротство возможно при определенных обстоятельствах;
г) очень малая.
6. Если инвестор выбирает оптимальную альтернативу по максимаксному критерию, он демонстрирует:
а) склонность к риску;
б) неприятие риска;
в) безразличность к риску;
г) отношение к риску здесь не имеет никакой роли.
7.Можно утверждать, что акции компании А более рискованные, чем в среднем по рынку, если:
а) бетта-коэффициент β = 0,2;
б) β = - 18;
в) β = 2,5;
г) β = 1.
8.По формуле можно рассчитать:
а) накопленный доход;
б) дисконтированный доход;
в) накопленный дисконтированный доход;
г) чистый дисконтированный доход.
9. К стандартизированному контракту, заключенному на бирже, можно отнести:
а) фьючерсный контракт;
б) форвардный контракт;
в) вексель;
г) своп.
10. Основными факторами, влияющими на уровень банкротства организации в рамках двухфакторной модели, являются показатели:
а) перспективной ликвидности и удельного веса собственных средств в активах;
б) текущей ликвидности и удельного веса заемных средств в активах;
в) перспективной ликвидности и удельного веса заемных средств в активах;
г) текущей ликвидности и удельного веса собственных средств в активах.Сообщить другу